Otimização Linear (IM477)

Informações

Código: IM477

Pré-requisito

Álgebra Linear I

Ementa

Formulação de problemas lineares. Resolução de problemas lineares: método gráfico e método Simplex. Dualidade e Análise de Sensibilidade.

Objetivos

Ao final da disciplina, o aluno deve:

(a) Identificar problemas lineares;

(b) Construir soluções gráficas de problemas lineares;

(c) Aplicar métodos de otimização linear na solução de problemas de otimização linear;

(d) Compreender os conceitos de dualidade e análise de sensibilidade.

Conteúdo Programático

Sumário

1. Formulação de problemas lineares
2. Resolução de problemas lineares: método gráfico e método Simplex
3. Dualidade e Análise de Sensibilidade

Tópicos de Aula

01. Formulação de problemas lineares

Definição do Problema Região factível Condições de otimalidade

02. Resolução de problemas lineares: método gráfico e método Simplex

Método Gráfico Método Simplex: o quadro simplex Soluções degeneradas, soluções múltiplas Simplex revisado

03. Dualidade e Análise de Sensibilidade

O problema Dual Algoritmo Dual-Simplex Solução Primal-Dual Análise de Sensibilidade

Referência Bibliográfica

Bibliografia Básica

Rodrigues, P. C. P.; Andrade, E. C.; Furst, P. Elementos de Programação Linear. 2ª edição. Seropédica: Editora Universidade Rural, 2001. M. S. Bazaraa, J. J. Davis e H. D. Sherali, Linear Programming and Network Flows, John Wiley, 1990. Maculan, Nelson; FAMPA, Marcia H. Costa. Otimização linear. Brasília: Ed. da UnB, 2006.

Bibliografia Complementar

S. C. Fang and S. Puthenpura, Linear Optimization and Extensions: Theory and Algorithms, Prentice-Hall, 1993. D. G LUENBERGER. Linear and nonlinear programming. 2nd ed. Reading, Mass.: Addison Wesley, 1989. M. Goldbarg, H. Luna. Otimização Combinatória e Programação Linear. Elsevier, 2005. Stockton, Robert Stansbury. Introdução à programação linear. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1970. Murty, Linear and Combinatorial Programming, John Wiley, 1976.

Postado em 27/11/2013 - 09:04 - Atualizado em 15/08/2023 - 15:07